AI 점수가 높아도 리스크 페널티가 크면 최종 점수는 낮아집니다. 리스크 페널티는 단순히 나쁜 종목을 걸러내는 것이 아니라, 진입 방식을 신중하게 결정하라는 신호입니다.
리스크 페널티란
리스크 페널티(risk_penalty)는 AI 점수를 차감하는 위험 지표입니다. 값이 클수록 해당 종목의 리스크가 높다는 의미이며, 최종 AI 점수(final_score)에서 가중치를 적용해 차감됩니다.
3가지 주요 패널티 요인
1. 단기 급등 패널티
최근 단기간에 주가가 급등한 경우 추가 상승 여력이 줄어들고 단기 조정 가능성이 높아집니다. 모델은 이를 감지해 페널티를 부여합니다.
LeeTrader 화면에서는 종목명 옆에 급등 주의 배지로 표시됩니다.
2. 유동성 패널티
거래량이 지나치게 적은 종목은 진입·청산이 어렵고, 호가가 넓어 매매 비용이 커집니다. 유동성 부족 종목에는 패널티가 적용됩니다.
3. MDD 패널티
예상 최대 낙폭(pred_mdd_60d)이 일정 기준을 초과하면 패널티가 부여됩니다. 기대수익이 높아도 낙폭이 과도하면 실질적인 투자 위험이 높기 때문입니다.
리스크 페널티 수준 해석
LeeTrader 화면에서는 리스크 수준을 3단계로 표시합니다.
| 수준 | risk_penalty | 화면 표시 | 의미 | |---|---|---|---| | 저위험 | 6 미만 | 초록 | 리스크 수준 양호 | | 중위험 | 6~11 | 노랑 | 추가 확인 권장 | | 고위험 | 12 이상 | 빨강 | 리스크 보통 이상 — 신중 접근 |
리스크 페널티가 높은 종목의 활용법
리스크 페널티가 높다고 무조건 제외할 필요는 없습니다.
1. 포지션 크기 축소 — 전체 투자금의 비중을 줄입니다 2. 분할 매수 — 한 번에 전량 진입하지 않습니다 3. 손절 기준 명확히 — 진입 전에 손절 가격을 미리 설정합니다 4. 단기 이벤트 확인 — 실적 발표, 공시 등 이벤트가 있는지 확인합니다
리스크 페널티 12 이상 종목 비율
LeeTrader 메인 화면의 '리스크 밀도' 카드는 204개 종목 중 risk_penalty 12 이상인 종목의 수를 보여줍니다. 이 수치가 높을수록 전반적으로 리스크가 높은 장세입니다. 시장 전체 리스크 수준을 파악하는 데 활용하시기 바랍니다.
> 본 내용은 투자 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 실제 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.