LeeTrader 종목 목록에서 볼 수 있는 기대수익(60d) 수치는 많은 투자자가 가장 먼저 눈여겨보는 숫자입니다. 이 숫자가 정확히 무엇을 의미하는지, 그리고 어떤 함정이 있는지 알아봅니다.

기대수익률이란

기대수익률(pred_return_60d)은 LightGBM 회귀 모델이 해당 종목의 향후 60 거래일(약 3개월) 수익률을 통계적으로 추정한 값입니다.

과거 3년간의 데이터를 최근에 가중치를 두는 halflife 방식으로 학습한 결과입니다. 시장 상황 변화에 상대적으로 빠르게 적응하도록 설계했습니다.

수치 해석

| 범위 | 의미 | |---|---| | +20% 이상 | 모델이 강한 상승 신호를 포착 | | +10%~+20% | 적절한 기대수익 구간 | | 0%~+10% | 소폭 상승 예상 | | 음수 | 하락 가능성을 높게 예측 |

기대수익률이 높다고 무조건 좋은가

아닙니다. 기대수익률이 높은 종목은 변동성도 함께 높은 경우가 많습니다.

예를 들어 기대수익 +40%인 종목이 예상 MDD −40%라면, 수익을 실현하기 전에 40% 손실 구간을 버텨야 합니다. AI 점수의 리스크 페널티는 이런 고위험 종목에 패널티를 적용합니다.

좋은 조합은 이렇습니다.

  • 기대수익 +15%, MDD −8%: 안정적 균형형
  • 기대수익 +35%, MDD −8%: 기대수익 대비 리스크가 낮은 이상적 후보

기대수익률을 올바르게 활용하는 법

1. 단독으로 보지 않기

기대수익률은 AI 점수 6개 축 중 하나입니다. 높은 기대수익이라도 수급·품질·리스크가 함께 뒷받침되어야 합니다.

2. MDD와 항상 함께 보기

기대수익 ÷ |MDD| 비율을 단순 참고치로 활용합니다. 비율이 높을수록 리스크 대비 기대수익이 우수합니다.

3. 시장 국면 고려

Defensive 국면에서는 같은 기대수익 +20%도 보수적으로 해석합니다. Bull 국면에서는 같은 수치가 더 강한 신호입니다.

이 수치는 보장이 아닙니다

AI 모델의 예측은 통계적 추정입니다. 기업 이벤트(실적 서프라이즈, 공시), 정책 변화, 갑작스러운 시장 충격은 모델이 미리 반영하지 못합니다. 항상 참고 지표로만 활용하시기 바랍니다.

> 본 내용은 투자 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 실제 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.