투자에서 수익률만큼 중요한 것이 얼마나 버텨야 하는가입니다. MDD(Maximum Drawdown, 최대 낙폭)는 이 질문에 답하는 지표입니다.

MDD란

MDD는 특정 기간 동안 고점 대비 최저점까지의 하락 폭을 나타냅니다.

`` MDD(%) = (최저점 − 직전 고점) ÷ 직전 고점 × 100 ``

예를 들어 주가가 10,000원에서 6,500원까지 떨어졌다면 MDD = −35%입니다.

왜 MDD가 중요한가

높은 수익률을 기록한 전략이라도 중간에 MDD가 크면 실제로 그 수익을 실현하기 어렵습니다. MDD가 −40%라는 말은 수익이 나기 전에 원금의 40%가 줄어드는 구간을 버텨야 한다는 뜻입니다.

많은 투자자가 이 구간을 버티지 못하고 손절 후 회복 구간을 놓칩니다.

LeeTrader의 예상 MDD

LeeTrader AI 모델은 향후 60일간 예상 최대 낙폭(pred_mdd_60d)을 각 종목별로 추정합니다.

| 범위 | 해석 | |---|---| | −10% 이내 | 비교적 안정적인 구간 | | −10%~−20% | 중간 수준의 리스크 | | −20%~−30% | 높은 변동성 가능성 | | −30% 초과 | 리스크 주의 |

기대수익률과 MDD의 균형

좋은 투자 후보는 기대수익률이 높고 MDD가 낮은 종목입니다.

  • 기대수익 +30%, MDD −35%: 고수익·고위험 — 포지션 규모 신중히
  • 기대수익 +15%, MDD −10%: 안정적 균형형 — AI 점수상 우수 후보

LeeTrader의 리스크 페널티는 이 불균형을 AI 점수에 반영합니다. MDD가 높으면 같은 기대수익이라도 최종 점수가 낮아집니다.

실전 활용법

MDD가 높은 종목을 무조건 피할 필요는 없습니다. 대신 다음을 조정합니다.

1. 포지션 규모 축소 — 전체 자산 대비 비중을 줄인다 2. 분할 매수 — 한 번에 다 사지 않고 나눠 진입한다 3. 손절 기준 설정 — MDD 예상치를 참고해 미리 기준을 잡는다

MDD는 투자를 막는 지표가 아니라, 어떻게 진입할지를 결정하는 데 쓰는 지표입니다.

> 본 내용은 투자 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 실제 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.