같은 AI 점수라도 시장 전체가 상승 흐름일 때와 하락 흐름일 때 전혀 다른 의미를 가집니다. LeeTrader는 이 맥락을 반영하기 위해 매일 시장을 3단계로 자동 분류합니다.
3가지 시장 국면
Bull (상승) 국면
수급과 모멘텀이 살아있고 종목 전반의 상승 확산도가 높은 상태입니다. AI 점수 상위 종목의 신호 신뢰도가 상대적으로 높아집니다.
Neutral (중립) 국면
방향성이 뚜렷하지 않습니다. 개별 종목 간 차별화가 두드러지는 시기로, 선별적 접근이 유효합니다. 현재 LeeTrader는 Neutral 국면에서 운영 중입니다.
Defensive (방어) 국면
하락 압력이 강합니다. 리스크 관리가 우선이며, 신규 진입보다 기존 포지션 점검을 권장합니다.
5가지 분류 조건
AI 모델은 다음 5가지 조건의 충족 개수로 국면을 자동 판단합니다.
| # | 조건 | 의미 | |---|---|---| | 1 | 코스피 종가 > MA20 | 단기 상승 추세 | | 2 | MA20 > MA60 | 중기 상승 추세 유지 | | 3 | 최근 20일 수익률 +3% 이상 | 단기 모멘텀 양호 | | 4 | breadth(확산도) 55% 이상 | 상승 종목 비율 충분 | | 5 | 5일 변동성 낮음 | 시장 안정적 |
- 4~5개 충족 → Bull
- 2~3개 충족 → Neutral
- 0~1개 충족 → Defensive
국면에 따른 AI 점수 가중치 변화
레짐에 따라 각 평가 축의 비중이 달라집니다.
- Bull: 예측 수익률·확률 비중 높음
- Neutral: 균형 배분
- Defensive: 품질·안정성 비중 크게 상승
같은 종목의 AI 점수가 Neutral과 Defensive에서 다르게 나타나는 이유입니다.
breadth(확산도)란
breadth는 전체 종목 중 20일 이동평균선 위에 있는 종목의 비율입니다. 지수 자체가 올라도 일부 종목만 오르고 나머지는 하락한다면 breadth는 낮아집니다. 상승이 시장 전반에 퍼져야 진짜 Bull 국면입니다.
LeeTrader 메인 화면의 시장 배너에서 오늘의 국면과 5가지 조건 충족 여부를 직접 확인할 수 있습니다.
> 본 내용은 투자 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 실제 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.